მოცულობის როლი ფიუჩერსებით ვაჭრობაში

მოცულობა (Volume) ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორია ფიუჩერსებით ვაჭრობაში, რადგან ის გვიჩვენებს, რამდენი კონტრაქტი იქნა გაცვლილი გარკვეულ პერიოდში. მოცულობის ანალიზი ეხმარება ტრეიდერებს ბაზრის სიძლიერისა და შესაძლო მიმართულების განსაზღვრაში.

1. რა ინფორმაციას გვაძლევს მოცულობა?

მოცულობა არის ბაზრის აქტივობის მაჩვენებელი და გვაწვდის შემდეგ ძირითად ინფორმაციას:

1.1. ტენდენციის სიძლიერე

მაღალი მოცულობა – ძლიერი ტენდენციის ნიშანია. თუ ფასი იზრდება და ამას თან ახლავს მაღალი მოცულობა, ეს მიანიშნებს, რომ ზრდა რეალურია და მყიდველები აქტიურობენ.

დაბალი მოცულობა – სუსტი ტენდენციის ან არასტაბილური ბაზრის მაჩვენებელია. თუ ფასი იზრდება დაბალი მოცულობის ფონზე, ეს ნიშნავს, რომ მოძრაობას შეიძლება არ ჰქონდეს გაგრძელება.

1.2. ტენდენციის ცვლილების სიგნალი

თუ ფასი აღწევს ახალ მაქსიმუმს ან მინიმუმს, მაგრამ მოცულობა იკლებს, ეს შეიძლება იყოს სიგნალი, რომ ტენდენცია სუსტდება და მოსალოდნელია ბაზრის შემობრუნება (Market Reversal).

1.3. ბრეიქაუტის ანუ გარღვევის (Breakout) დასტური

როდესაც ფასი სცილდება მნიშვნელოვან მხარდაჭერის (support) ან წინააღმდეგობის (resistance) ზონას მაღალი მოცულობით, ეს ადასტურებს, რომ ბრეიქაუტი ნამდვილია და შესაძლოა ტენდენცია გაგრძელდეს.

დაბალი მოცულობით ბრეიქაუტი – ცრუ სიგნალის ნიშანი, რაც ნიშნავს, რომ ფასი შეიძლება სწრაფად დაბრუნდეს თავდაპირველ დიაპაზონში.

2. როგორ გამოვიყენოთ მოცულობა ვაჭრობაში?

მოცულობის გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდით:

2.1. ტენდენციის დადასტურება

თუ ფასი იზრდება და მოცულობაც იზრდება → ტენდენცია ჯანსაღია.

თუ ფასი იზრდება, მაგრამ მოცულობა მცირდება → მოსალოდნელია შესვენება ან ბაზრის შებრუნებული მოძრაობა.

2.2. შესვლისა და გამოსვლის წერტილების განსაზღვრა

მაღალი მოცულობის პერიოდში შესვლა – თუ ფასი გარღვევას ახორციელებს მაღალი მოცულობით, ეს შეიძლება იყოს შესვლის კარგი სიგნალი.

დაბალი მოცულობის პერიოდში გამოსვლა – თუ ფასი უჭერს მხარს არსებულ ტენდენციას, მაგრამ მოცულობა მცირდება, ეს ნიშნავს, რომ პოზიციის დახურვა შეიძლება გონივრული იყოს.

2.3. ცრუ ბრეიქაუტების თავიდან არიდება

თუ ფასმა გადალახა მნიშვნელოვანი დონე დაბალი მოცულობით, სჯობს დაველოდოთ შემდგომ მოძრაობას ან კონფირმაციას ანუ დადასტურებას, რადგან ეს შეიძლება იყოს ცრუ ბრეიქაუტი.

მოცულობის სავაჭრო სტრატეგიები

მოცულობის დაჩქარების (Volume Spike) სტრატეგია

როგორ მუშაობს:

მოულოდნელი და დიდი მოცულობის ზრდა შეიძლება მიუთითებდეს მნიშვნელოვან მოძრაობაზე.

მაგალითად, თუ ფასმა გაარღვია წინააღმდეგობის დონე მაღალი მოცულობით, ეს ხშირად მიუთითებს, რომ ტენდენცია გაგრძელდება.

გამოყენება:

შესვლა ბრეიქაუტის შემდეგ, როცა მოცულობა საგრძნობლად იზრდება.

გამოსვლა VWAP-ის ან მხარდაჭერის დონის დასტურად.

მოცულობის დივერგენცია (Volume Divergence) სტრატეგია

როგორ მუშაობს:

თუ ფასი ქმნის ახალ მაქსიმუმს, მაგრამ მოცულობა არ იზრდება, ეს სუსტ ტენდენციაზე მიანიშნებს.

თუ ფასი ქმნის ახალ მინიმუმს, მაგრამ მოცულობა არ იზრდება, შეიძლება მოსალოდნელი იყოს ფასის შებრუნებული მოძრაობა.

გამოყენება:

შესვლა მაშინ, როდესაც ფასი და მოცულობა არ ემთხვევა ერთმანეთს და სხვა ინდიკატორებიც ადასტურებენ შესვლის სიგნალს.

VWAP (Volume Weighted Average Price) სტრატეგია

VWAP არის მოცულობით გაწონასწორებული საშუალო ფასი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ინსტიტუციონალური ტრეიდერების მიერ.

გამოყენება:

თუ ფასი VWAP-ის ზემოთაა – ბაზარი აღმავალია და შესაძლებელია გრძელი (ყიდვის) პოზიციების გახსნა.

თუ ფასი VWAP-ის ქვემოთაა – ბაზარი დაღმავალია და შესაძლებელია მოკლე (გაყიდვის) პოზიციების გახსნა.

VWAP ასევე კარგი ინსტრუმენტია ფასის გადაჭარბებული მოძრაობის (Overbought/Oversold) დასადგენად.

მოცულობის პროფილის (Volume Profile) სტრატეგია

Volume Profile გვიჩვენებს, სად იყო ყველაზე მეტი მოცულობა კონკრეტული ფასების დიაპაზონში.

გამოყენება:

POC (Point of Control) – ყველაზე მაღალი მოცულობის დონე, რომელიც ხშირად წარმოადგენს მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის ძლიერ ზონას.

High Volume Node (HVN) – ფასი, სადაც მაღალი მოცულობა იყო, ეს არის ძლიერი მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონე.

Low Volume Node (LVN) – ფასი, სადაც ნაკლები მოცულობა იყო, ეს შეიძლება გახდეს ფასის სწრაფი მოძრაობის ადგილი, რაც გულისხმობს რომ შესაძლოა ფასმა სწრაფად გაიაროს ეს ზონა.

დასკვნა

მოცულობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ფიუჩერსებით ვაჭრობაში, რომელიც გვეხმარება ტენდენციების იდენტიფიცირებასა და სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღებაში. ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ მოცულობა ტენდენციების დასადასტურებლად, შესვლისა და გამოსვლის წერტილების განსაზღვრისთვის და ცრუ გარღვევების (breakout) თავიდან ასარიდებლად. სხვადასხვა სტრატეგიების, როგორიცაა Volume Spike, VWAP და Volume Profile, კომბინაციით, შესაძლებელია უფრო ზუსტი სავაჭრო სიგნალების მიღება და წარმატებული ვაჭრობის განხორციელება.